ربات معاملاتی

بازگشت به صفحه اصلی

ربات معاملاتی

این ابزار آموزشی است و فقط بک‌تست و معامله مجازی (Paper) انجام می‌دهد؛ هیچ پولی جابجا نمی‌شود. نتایج گذشته تضمینی برای آینده نیست.
کار بدون اینترنت: بخش «تحلیل اسکرین‌شات» و بک‌تست با فایل CSV کاملاً آفلاین کار می‌کنند و عکس شما جایی ارسال نمی‌شود. فقط دریافت قیمت زنده و معامله‌ی مجازی به اینترنت نیاز دارند. استراتژی‌های اختصاصی گلدمن ساکس عمومی نیستند؛ این‌ها روش‌های شناخته‌شده نهادی هستند.
خلاصه‌ی امروز
این خلاصه فقط اطلاعات آموزشی است، نه توصیه‌ی خرید و فروش. هر کارت را با «جزئیات» در صفحه‌ی بک‌تست باز کن.
کارنامه‌ی پیش‌بینی‌ها (آیا مدل واقعاً درست می‌گوید؟)
هر بار که بک‌تست اجرا می‌شود، پیش‌بینی همان لحظه با قیمت ثبت می‌شود. وقتی افق پیش‌بینی بسته شد، نتیجه‌ی واقعی خودکار کنارش می‌آید. این تنها معیار بدون وابستگی به داده‌ی تاریخی است. کارنامه فقط روی همین مرورگر/دستگاه ذخیره می‌شود.
ژورنال معاملات من
معاملات واقعی یا مجازی خودت را با ورود، خروج، دلیل و نتیجه ثبت کن؛ آمار شخصی‌ات (نرخ برد، میانگین R، ضریب سود و ...) خودکار حساب می‌شود. معامله‌ی بدون قیمت خروج «باز» حساب می‌شود و بعداً با «ثبت خروج» بسته می‌شود. فقط روی همین مرورگر/دستگاه ذخیره می‌شود؛ برای نسخه‌ی پشتیبان از «خروجی CSV» استفاده کن.
هشدار قیمت و سیگنال
هشدار قیمت: وقتی قیمت از عدد انتخابی بالا یا پایین رفت خبر می‌دهد. هشدار سیگنال: وقتی سیگنال استراتژی (روی آخرین کندلِ بسته‌شده) عوض شد خبر می‌دهد. مهم: بررسی فقط وقتی انجام می‌شود که این صفحه (یا برنامه‌ی نصب‌شده) باز باشد؛ روی هاست ساده امکان اعلان وقتی برنامه کاملاً بسته است وجود ندارد (نیاز به سرور Web Push دارد). هشدارها در همین دستگاه ذخیره می‌شوند.
ماشین‌حساب ریسک (حجم پوزیشن)
مشخص کن در هر معامله حداکثر چند درصد سرمایه را حاضری از دست بدهی؛ حجم پوزیشن از روی فاصله‌ی ورود تا حد ضرر حساب می‌شود. کارمزد و لغزش جدا حساب می‌شود.
هر ارزی که در بایننس (جفت‌ارز USDT) هست را تایپ کن؛ اگر فقط اسم ارز را بنویسی (مثل SOL) خودکار USDT اضافه می‌شود.
هر بخش یک خلاصه‌ی ساده دارد؛ روی «پیشرفته» بزن تا جزئیات و توضیح هر عدد باز شود.
نتیجه‌ی کلی بک‌تست
هنوز بک‌تستی اجرا نشده؛ «اجرای بک‌تست» را بزن.
آبی: ربات | خاکستری: خرید و نگهداری (Buy&Hold). با حرکت موس روی نمودار (یا لمس و کشیدن انگشت)، مقدار هر کندل نمایش داده می‌شود.
الان چه کار کنم؟ (وضعیت آخرین کندل)
پس از اجرای بک‌تست نمایش داده می‌شود.
پیش‌بینی آینده (از روی همین داده‌ی بک‌تست)
پس از اجرای بک‌تست نمایش داده می‌شود.
پیش‌بینی با همان مدل «تحلیل اسکرین‌شات» و از روی آخرین ۴۰۰ کندلِ همین داده ساخته می‌شود؛ کندل‌های کم‌رنگ سمت راست یک سناریوی شبیه‌سازی‌شده‌اند، نه پیش‌بینی قطعی یا توصیه‌ی خرید و فروش.
نتیجه‌ی کلی و طرح معامله (ورود، حد ضرر، حدفروش پله‌ای)
پس از اجرای بک‌تست نمایش داده می‌شود.
مقایسه‌ی استراتژی‌ها
پس از اجرای بک‌تست نمایش داده می‌شود.
تست چندنمادی (آیا فقط روی یک ارز جواب می‌دهد؟)
دکمه‌ی «تست چندنمادی» را بزن؛ استراتژی و بازه‌ی انتخاب‌شده روی ۱۰ ارز اجرا می‌شود.
آزمون آموزش/آزمون جدا (داده‌ی ندیده)
پس از اجرای بک‌تست نمایش داده می‌شود.
فیلتر معامله (آیا به پیش‌بینی عمل کنم؟)
پس از اجرای بک‌تست و محاسبه‌ی پیش‌بینی نمایش داده می‌شود.
لیست معاملات بک‌تست
پس از اجرای بک‌تست نمایش داده می‌شود.

تحلیل اندیکاتورها

چند اندیکاتور معروف روی داده‌ی واقعی همان نماد خوانده می‌شوند و برای هرکدام معلوم می‌شود در گذشته‌ی همین چارت چقدر درست گفته است. اندیکاتوری که برتری نداشته باشد، علامت‌گذاری می‌شود.
نتیجه‌ی کلی و طرح معامله (ورود، حد ضرر، حدفروش پله‌ای)
پس از تحلیل نمایش داده می‌شود.
میانگین همه‌ی اندیکاتورها (و اینکه میانگین‌گیری دقت را بالا برد یا نه)
پس از تحلیل نمایش داده می‌شود.
تحلیل ابر ایچیموکو (روی همین داده‌ی بک‌تست)
پس از اجرای بک‌تست نمایش داده می‌شود.

تحلیل از روی اسکرین‌شات چارت

راهنما: چارت کندل‌استیک با رنگ سبز/قرمز باشد، ناحیه‌ی چارت را به‌همراه ستون قیمتِ سمت راست کراپ کنید (بدون نوشته‌ی بالای چارت) تا برنامه قیمت‌ها را خودش بخواند، و ۸۰ تا ۲۰۰ کندل دیده شود تا کندل‌ها به هم نچسبند. خواندن قیمت‌ها از تصویر موتور OCR را از اینترنت دانلود می‌کند (فقط بار اول). اگر جواب نداد یا خواستید دستی تنظیم کنید، بالاترین و پایین‌ترین قیمتِ محور را وارد کنید (ورودی دستی اولویت دارد).
تحلیل‌های ذخیره‌شده
برای برگشتن به تحلیل‌های قبلی اینجا را باز کن
در حال بارگذاری...

حساب مجازی زنده

نماد، استراتژی و ریسک از تنظیمات بالا خوانده می‌شود.
زمانعملیاتقیمتمقداروزن هدف

قیمت زنده‌ی بازار آزاد ایران

قیمت‌ها به ریال و از بازار آزاد (tgju.org) گرفته می‌شوند، نه نرخ رسمی یا اعلامی دولت. روی هر کارت بزنید تا تحلیلش باز شود.

🔔 هشدار قیمت (نوتیف)

سطح قیمتی را مشخص کنید؛ وقتی دلار، طلا، نقره، سکه یا اونس از آن سطح بالاتر یا پایین‌تر رفت، روی همین دستگاه نوتیف می‌گیرید (حتی وقتی سایت بسته است).

نمودار و تحلیل

آبی: قیمت | خاکستری: EMA20 | طلایی: EMA50 | خط‌چین سبز/قرمز: حمایت/مقاومت ۲۰ روزه

تحلیل ترکیبی طلا، نقره و دلار

این تحلیل‌ها از روی داده‌ی گذشته و فقط آموزشی هستند؛ پیش‌بینی قطعی یا توصیه‌ی خرید و فروش نیستند. «محدوده‌ی محتمل ۷ روز آینده» فقط بر پایه‌ی نوسان اخیر است و رویدادهای خبری یا سیاسی را در نظر نمی‌گیرد.

پیش‌بینی قیمت: دلار، طلا و نقره (به ریال و به دلار)

روش: قیمت میانه از روند ۳۰ روز اخیر (منقبض‌شده به سمت صفر چون روند پرنویز است) به‌دست می‌آید. پهنای بازه از نوسان اخیر (میانگین متحرک نمایی) و توزیع واقعی جهش‌های گذشته‌ی همان دارایی حساب می‌شود. «احتمال صعود» از همین دو ترکیب می‌آید. قیمت‌های «به دلار» با دلار آزاد محاسبه شده‌اند (به‌جز اونس جهانی)، پس شامل نوسان دلار هم هستند. این یک برآورد آماری از روی گذشته است، نه خبر قطعی. اثر اخبار سیاسی فقط به‌صورت یک تعدیل کوچک (در کارت اخبار پایین‌تر، قابل خاموش‌کردن) وارد می‌شود. آزمون گذشته‌نگر زیر هر کارت بدون خبر حساب می‌شود و نشان می‌دهد خودِ روش آماری چقدر قابل‌اعتماد است.

اخبار مؤثر بر بازار (سیاسی و اقتصادی)

عنوان‌ها از جستجوی RSS گوگل‌نیوز (فارسی و انگلیسی) گرفته و بایگانی می‌شوند. اثر هر عنوان با واژه‌یابی حدس زده می‌شود (مثلاً «رفع تحریم» و «توافق» فشار نزولی روی دلار، «تنش» و «حمله» فشار صعودی؛ «کاهش نرخ بهره» به نفع طلای جهانی). این روش ساده است و ممکن است طعنه، خبر تکراری یا عنوان دوپهلو را اشتباه بخواند. اثر آن روی پیش‌بینی عمداً کوچک است (حداکثر ‎±۸ درصدواحد روی احتمال و تا ۲۵٪ پهن‌ترشدن بازه) و هنوز روی داده‌ی واقعی سنجیده نشده؛ چون عنوان‌های گذشته در دسترس نبود. از امروز بایگانی می‌شوند تا بعداً بشود دقتش را سنجید.
روش‌ها:
• روند: EMA20 بالای EMA50 خرید.
• مومنتوم: بازده ۹۰ دوره‌ی اخیر مثبت خرید (Time-Series Momentum).
• بازگشت به میانگین: z-score قیمت نسبت به SMA20؛ ورود در z<-2 و خروج در بازگشت به میانگین.
• MACD: هیستوگرام MACD(12/26/9) مثبت خرید.
• شکست Donchian: بستن بالاتر از سقف ۲۰ دوره خرید؛ خروج با شکست کف ۱۰ دوره.
• RSI بازگشتی: RSI(14) زیر ۳۰ خرید؛ خروج بالای ۵۵.
• فیلتر SMA200: قیمت بالای میانگین ۲۰۰ دوره خرید (روند بلندمدت).
• مومنتوم چندافقی: میانگین علامت بازده ۳۰، ۹۰ و ۱۸۰ دوره.
• ترکیبی ۳ استراتژی: میانگین روند، مومنتوم و بازگشت به میانگین.
• میانگین همه: میانگین سیگنال هر ۸ استراتژی؛ اندازه‌ی پوزیشن متناسب با میزان توافق استراتژی‌هاست.
• تحلیل طلا، نقره و دلار: امتیاز ‎−۱۰۰ تا +۱۰۰ از ترکیب روند (EMA20/50، SMA50/200)، مومنتوم ۷ و ۳۰ روزه، MACD و RSI؛ هر سیگنال نسبت به نوسان خود دارایی سنجیده می‌شود تا نوسان عادی بازار روند حساب نشود.
• پیش‌بینی طلا، نقره و دلار: قیمت میانه از روند منقبض‌شده‌ی ۳۰ روزه، بازه از نوسان EWMA و چارک‌های تجربی بازده‌های گذشته؛ همراه با آزمون گذشته‌نگر.
• اخبار: عنوان‌های RSS دسته‌بندی واژه‌ای می‌شوند و فشار خبری روی دلار آزاد و طلای جهانی (‎−۱ تا +۱) با وزن زمانی (نیمه‌عمر ۱۲ ساعت) ساخته می‌شود؛ تعدیل کوچکی روی احتمال و پهنای بازه‌ی پیش‌بینی می‌گذارد.
• مدیریت ریسک: اندازه پوزیشن = نوسان هدف ÷ نوسان واقعی ۲۰ دوره، با سقف اهرم (Volatility Targeting).

حساب کاربری